Amazon Forecastという時系列解析に特化したサービスにお世話になりました。
その中のAMAZONオリジナル手法のDEEP ARについて、実は論文があるらしいという事で読んでみました。
arxiv.org
超概説
基本的には確率モデルですが、
確率モデルの元となる分布をRNNで学習します。
面白いところは推論にモンテカルロシュミレーションをする事です。
私自身もあまり深く理解できていないのですが、MLの手法を論文ベースできちんとよみ、咀嚼してみる、というのはなかなか勉強になりました。
これを日常的にやっているアカデミックやLabの方々はすごいですね、と改めて感服です。
